無料EA第8弾とQuantAnalizerの活用方法

2019年1月10日

自由な人

無料EAの第8弾を作成しました。今回はQuantAnalizerを使って無料EAを改善する流れも記載します。 QuantAnalizerとはバックテスト結果を解析するツールです。

※無料EAの第5弾と第7弾で「EA適用後にマジックナンバーなどのパラメタを変更すると適用が解除される不具合」を修正しました。(ご指摘ありがとうございました。)

MT4/MT5で移動平均線乖離を判定してトレード|無料EA第5弾

最強の朝スキャEA|無料シリーズ第7弾

EAについて

仕様

このEAでは通貨ペアとタイムフレームを固定していますので、それ以外の状態ではテストや運用ができないようになっています。

通貨ペア[EURGBP] (固定)
タイプ急騰急落狙いの逆張り
ロット数0.01 (固定)
※最小ロットが0.1の業者では利用できません。
最大ポジション数1
タイムフレームH1 (固定)
ツールMT4 (固定)

EAのダウンロード

以下リンクからEAをダウロードしてください。

FreeEA_V8.03.ex4

ファイルの配置方法などが分からない場合は、先に以下のリンクからいくつかの記事をご確認ください。


パフォーマンス

項目
スプレッドによるエントリー制御
20
テイクプロフィット90
ストップロス200
金曜日のクローズ時間
※今回は金曜日にクローズする仕様にしたので、時間を設定します。初期値は値動きが荒くなる前の15時にしました
15
バージョン8の修正前

悪くはないですが、大きく落ち込んでいる部分が少し気になります。

こんな時に確認するのがQuantAnalyzerです。


QuantAnalyzerを使ってみる

こちらのリンク先で右上の「GetFree」をクリックして登録すれば使えるようになります。別で検索していただいても構いません。(有償版もありますが無償版で十分だと思います。)

QuantAnalyzerを使うと自作EAの改善点も見つけやすいですし、市販EAの分析も簡単に行うことができます。使い方を紹介しているサイトは他にもあると思いますので、ここではどのように活用していくかをご紹介します。


自作EAの改善

MT4/MT5でバックテストした結果をレポートとして保存できますので、 先ほどのEAのバックテスト結果をQuantAnalyzerに取り込みます。(ダウンロードしたEAは既に改善後のものですが、改善の経緯を記載しておきます。)

取り込むと例えば以下のような結果を確認できます。必要な部分のみ抜粋していますが他にも沢山のデータを確認できます。

QuantAnalyzer解析(年毎利益)
年毎のデータ
QuantAnalyzer解析(月毎利益)
月ごとのデータ

まずは年単位のデータを確認すると、確かにグラフ上で落ち込んでいた部分で損失が出ていることが分かります。次は月ごとのデータに着目します。

1月のみ大きく落ち込んでいるのが分かるかと思います。後付けの理由にはあまり意味が無いという考え方もあるかもしれませんが、「バックテスト期間が19年あり、そのうえで1月が大きくマイナスならば1月の何かしらの特性と、今回作成したEAの相性が悪い確率が高いのでは?」と考えることができます。

そこで1月の取引を丸々行わないことにしてみます。

バージョン8の修正後

すべての数値が改善されました。これを数字遊びと考えるかは人それぞれなのですが、仮に何もせずに1月に動かして大きな損失を被れば、「事前にある程度予測ができていたのでは?」という話になってしまいますので、こういったケースでは私は1月はトレードしないという選択をします。

仮にシステムトレードではなく裁量トレードをしていたと考えた時に、19年やって1月のみ大幅に負けていたら「20年目の1月は取引をしない。」という方針を立てるのは自然な流れではないかと思います。

バックテスト結果をQuantAnalyzerに取り込んで再度確認してみます。

QuantAnalyzer解析(年毎利益―改善後)
QuantAnalyzer解析(月毎利益ー改善後)

パフォーマンスが大幅に改善され1月の取引履歴が無くなっていることが分かります。


市販EAの解析

とある市販EAの解析を行ってみます。かなり高勝率のEAです。

QuantAnalyzer1画面目
QuantAnalyzer2画面目

これもまだまだ機能の一部ですが、商品ページに書いていない情報が沢山分かったので列挙してみます。

  • 買い80%売り20%の偏りがあるシステムだった
  • 他の月に比べて1月だけパフォーマンスが悪い(19年のテスト結果)
  • 月曜日は取引しないシステムだった
  • 19年間で21日に一度も取引されていない
  • 細かい時間単位で取引の制御が行われている

少し見ただけでもこれだけのことが分かります。さらに年毎のパフォーマンスなども見れますので、1つだけ掲載します。(下図のように1年のうち半年はトレードが無いような年もあります。)

とある年の履歴

他にも市販EAがバージョンアップされた時に変更内容が分からない。というときにも両方のバックテストデータを取り込めば改修内容の見当がつく場合があります。

話題の市販EAを解析した結果は以下をご覧ください。


最後に

今回は無料EAとQuantAnalyzerの説明を同時に入れてしまったので少し分かりづらかったと思います。申し訳ありません。

QuantAnalyzerの機能は他にも沢山あります。複数のバックテストデータを取り込んでポートフォリオとしてまとめて分析を掛けることもできるので、EA利用者であればぜひ使っておきたいツールだと思います。まだ使っていない方は是非試してみてください。(それと、他にもっと良いツールがあればこっそり教えてください。)