次のフラッシュクラッシュで儲ける方法を検討しておく

見えない敵

フラッシュクラッシュとは価格が瞬時に急騰急落することで、アルゴリズムトレードがマーケットを席巻している現状においては避けられないイベントだと思います。

今後も同じようなことが発生するのは目に見えているので、同じ状況で逆に儲ける方法を考えておきたいと思います。

暴落時の状況について興味がある方は先に以下をご覧ください。

ドル円暴落時の各業者の状況|2019年1月3日の7時35分頃

USDJPY暴落時の状況をピンポイントで検証してみる

事前知識

既に読んでいる方も多いかもしれませんが、アルゴの状況をある程度把握するために以下のような書籍を読んでおくことをお勧めします。数年前の書籍ですが、とても興味深い内容で面白いです。(初めて読んだときは本当に興奮しました。同時に技術的視点では絶望しましたが。。。)

フラッシュ・ボーイズ 10億分の1秒の男たち

ウォール街のアルゴリズム戦争


専用の口座を用意しておく

本体口座でフラッシュクラッシュのトレードをするのはとても危険なのでやめた方が良いです。(余程自信があるなら大丈夫かもしれませんが。)

絶対に借金にならない海外のゼロカット有り口座に、失っても良いだけの金額を入れて臨むのが良いかと思います。極端な話で言うならば1万円だけ入れて勝負というのも有りです。


仕掛けるロジックを考える

単純に考えればクラッシュ中に順張りするかクラッシュ後に逆張りするかの2つしかないと思います。

もしリアルタイムで見れているならば裁量でやるのもありですが、私はシステムトレーダーなのでクラッシュを検知して自動で仕掛ける方法を考えます。

検知方法1(順張り用)

  • 1分以内に[n]円上昇する(買い)
  • 1分以内に[n]円下降する(売り)

検知方法2(逆張り用)

  • [t]分以内に[n]円の上昇(売り)
  • [t]分以内に[n]円の下降(買い)

ポジションクローズ方法

  • [m] pipsの利益が出たらクローズ
  • [m] pipsの損失が出たらクローズ
  • [t]分経過したらクローズ

検証

検証環境

  • ツール・・・MT5
  • ロット・・・0.1ロット
  • 遅延・・・ランダム遅延
  • モード・・・リアルティックに基づいたすべてのティック
  • 日付・・・2019年1月3日

検証結果

業者トレード回数利益
FXPro21+ 113.8 ドル
HotForex8+ 245.6 ドル
FBS13+ 119.4 ドル
Tradeview10+ 251.5ドル
XM12+ 213.4 ドル

売買の履歴は殆どの業者で以下のような形になっており、急落のタイミングで複数回の売りが入り、リバウンドのタイミングで買いが入っています。

急落時に売買した場合

さすがに1日だけでは検証にならないので、2014年1月~2019年1月4日までのおよそ5年分で検証しました。(データのダウンロードに時間が掛かるので今回は一社のみで検証しています。)

5年分のバックテスト結果

トレード回数は少ないですが悪くない結果だと思います。

「仕掛けるロジック」の部分に記載した、「n, m, t」を上手く算出することができればもう少し良い結果が出そうです。


まとめ

バックテスト上ではそれなりに儲かりそうなシステムを作ることができましたが、実際のフラッシュクラッシュでは想定より大きな約定遅延が発生すると考えられ、その遅延が致命的な損失につながる可能性もあります。仮に完全に同じ動きが次にあったとしてもバックテストと同じ結果を再現することはできないということです。

遅延が無ければほぼ想定通りの利益を得ることができますが、そのためには業者のサーバー状況はもちろんですが、自身がトレードしているサーバーの場所や回線速度も重要になるはずです。(速度の重要性は先ほどご紹介した書籍などにも記載されています。)

総合して考えると結論は以下の通りです。

次のフラッシュクラッシュで確実に儲かるような手法はないが、口座を分離することでリスクは抑えられるので色々な手法を試す価値はある。


システムはまだ完成版にはなっていないので、次のクラッシュに備えて詰めていこうと思います。(口座残高は・・・・5000円で。。。)

金額が少ないとあまり意味が無いように感じるかもしれませんが、クラッシュ時に実弾でトレードすることには大きな意味があります。リアルな生データを取っておくことで次の対策ができるからです。

そして、異常事態だからこそ必ずどこかに抜け穴があり、その分析に役立てることができるのではないでしょうか。


興味があれば以下もご覧ください。