市販EAを全て停止することにした理由

崩壊

市販EAを全て停止することにしたので停止の理由や経緯について書いていこうと思います。

同じような状況の方々の参考になれば幸いです。(運用から丸一年が経過したところなのでちょうどよい判断タイミングでした)。

運用環境について

市販EA運用時の基本的な情報について記載します。

運用資金
 150万円

EA数
 常時7~15程度で稼働

ロット数
 0.1ロット~0.4ロット程度

稼働環境
 VPSを利用


停止理由

儲からない

儲からないというのは正確な記載ではありませんが、私の環境では儲からないという意味です。

※理由については後述しますので、ここでは1年間の運用結果を記載します。

1年間のEAの利益
 +20.1万円

EAの購入費用
 -32.8万円

VPS代
 -1.3万円(自作でも使っているので半額で計算)


利益
 -14万円


自作EAの方が楽しい

性格の問題なので人それぞれかと思いますが、私の場合は「良い市販EAを探し当てたり購入したりする楽しみ」よりも、「自作EAのロジックを考えたり部品を作ったりする方が楽しく感じる」性格だということに気づきました。

市販EAのみで150万円ほど資金を拘束していたので、それを開放して更に自作EAを動かすことができます。(海外ハイレバ1万円の遊びを150回もできますね。)


自由度が足りない

色々な検証をしていくと「●●●したらパフォーマンスが上がるのでは?」ということが出てくると思います。本格的に検証し始めたのは直近2ヶ月程度ですがいくつもアイデアが出てきました。

自作なら全てのEAにそのアイデアを組み込んでみて良さそうなら実戦で使うことができますが、市販に関しては検証はできても実戦に組み込むことができません。市販EAは実行ファイルのみなので購入者はプログラムを修正することができないからです。(これは当然の話ですが。)

それと、市販EAではロット管理の方法も様々なので一貫した運用ができません。

固定ロットにすれば管理方法は同じになりますが、購入者側はほぼ確実にロットを裁量で変更するのでテスト結果と異なるパフォーマンスになります。この理由から固定ロットはお勧めできないのですが、固定ロットしか選択できないEAも販売されています。(ロットを変更しない方は固定ロットでも問題ないと思います。)

販売会社側が全てのEAのバックテスト環境や共通ロジック部分(ロット管理など)をフレームとして固定すれば、以下のように3者が全てWinになるので是非やってほしいですね。

  • 販売会社側・・・確認するプログラムの量が減る、バグの少ないプログラムを提供できる確率が上がる
  • EA製作者側・・・優位性のある「エントリー/エグジット」の開発にのみ集中できる
  • 購入者側・・・バグの少ないプログラムを購入できる、全EAで共通(ロット管理など)しているので使いやすい

市販EAが儲からない理由

私の環境でなぜ儲からないのかを考えていくと2つの理由が見つかります。

ロットが小さ過ぎる

利益は出ているので例えばロットを10倍にすればそれなりに儲かるのでは?ということです。その場合は証拠金もおよそ10倍にする必要がありますが、そこまで余剰資金はありませんし、借金してまでベットする気にはなれないといったところです。

ただ、しっかりEA代金を回収できている方々は殆どの場合が大きめのロットで勝負しています。


EAが古い

私の利用してたEAは殆どが1年前にまとめ買いしたものです。

それならば新しいEAの購入を控えて、既に持っているEAのみで運用を継続すればEAの購入費用は0円になるので今後は利益が出るのでは?という考えが出るかとは思いますが、実際はうまく行きません。

殆どのEAには賞味期限があるからです。

ブームに乗り遅れると購入時点で賞味期限が切れています。4つほどブームが過ぎたものを購入しましたが全く利益が出ませんでした。(購入前はかなり利益が出て話題になっていたEAでした。)

私が使ったEA(18個)のタイプを記載します。

  • 終始右肩上がり(ただ利益率が低い)・・・2個
  • 運用中に賞味期限を迎えた・・・6個
  • ブームが過ぎて購入した時点では賞味期限切れ・・・4個
  • 販売時点から賞味期限切れ(オーバーフィット)・・・2個
  • よくわからない・・・4個

終始右肩上がりだったEAに関しては、いつかロットを多めにして復活させるかもしれません。

賞味期限があるなら新しいEAをどんどん購入していけばいいのでは?と考えるかもしれませんが、利益が出るEAを選別する目が無い限りは結局同じことになります。ただ、新しいEAを購入し続けることでリスクの分散にはなると思います。(同じ時期にランキング上位のEAは同じ時期に不調になることがありますので。)


市販EAで儲ける方法

私の環境では儲からない理由について書いてきましたが、「どの環境なら儲かるのか?」ということになると思います。

適切なEA選択とロット管理により利益を出すトレーダーの方々がいますので、以下のサイトなどを参考にされると良いと思います。

FX自動売買奮闘記

FXで有り金全部溶かす人のブログ

株式・FX自動売買(EA) 投資記録

金ツッパ侍の全ツッパFXトレーディング


まとめ

市販EAを全て停止した理由は、「私の運用方法では儲からない」ことと、「自作EAの方が楽しい(性格の問題)」という2点になります。

市販EAそのものを否定するつもりは全くなく、同じEAを使って利益を上げているトレーダーの状況も分かりますし市販EAを使うメリットも多いのではないかと思います。

個人的な見解では、市販EAを使うか?自作EAを使うか?というのはあくまでも目的を達成するための手段であり、本質ではないということです。市販EAでしっかり利益を上げれる方は自作EAでも利益を上げることが可能だと思います。

運用自体は停止しますが、今後も市販EAを利用した検証などは継続して行っていきます。

自作EAが気になる選手兼監督タイプの方は以下もご参照ください。