マーチンゲールの検証からロット管理の重要性を理解する

悪魔

今回はマーチンゲールタイプのEAを検証していきます。マーチンゲールを推奨しているわけではなく検証して何かしらの気づきを得るのが目的です。

作り方

マーチンゲールは勝負に負けたら掛け金を倍にして、勝つまで倍掛けしていく手法です。勝てば元の金額に戻していちからスタートします。

資金が無尽蔵にあれば絶対にいつかは勝つという・・・まさに悪魔の取引手法です。

念のためルールをFXの言葉で書き直します。

  • 前回トレードが負けならロットを倍にする
  • 勝ったらロットを初期値にリセットする

※検証環境では50ロットが最大値なので、50を超えてしまった場合は50に丸めます。



検証

前回ナンピン型EAの検証をしたときは様々な通貨やタイムフレームで検証したのですが、マーチンゲールタイプも資金管理さえ間違えなければ全パターンでプラスになると考えられます。そこで今回は敢えて個別のEAで検証してみようと思います。

条件

  • 検証期間・・・2008/01/01~2018/12/22
  • 初期証拠金・・・1万ドル
  • 初期ロット・・・0.1ロット
  • ポジション数・・・1
  • EAタイプ・・・ブレイクアウト系

※ロット数の推移は以下のイメージです。

  • [初回] 0.1ロット
  • [負] 0.2ロット
  • [負] 0.4ロット
  • [負] 0.8ロット
  • [勝] 0.1ロット
  • [勝] 0.1ロット

検証

まずは固定ロット(0.1)で検証を行った結果、ギリギリでプラスになるくらいでした。

ノーマル
ノーマル

次に同じEAのロット計算部分をマーチンタイプにしたところ、メチャクチャな資産曲線になりました。

マーチン
マーチン

グラフではなく具体的な数値を確認すると100倍以上の差が出ています。。。当たり前かもしれませんが同じEAでもロット管理次第で全く結果が異なることが分かります。

タイプ損益トレード数PFDD
ノーマル1812ドル(+18.12%)6191.0810.96%
マーチン251473ドル(+2514%)6192.1224.46%


再確認できたこと

ロット管理が重要過ぎる

マーチンゲールはFXに置き換えればロット管理手法の1つです。先ほどの結果からロット管理の重要性を再確認することができました。

EAを作成したり購入したりするときにエントリーやエグジットの優位性を確認するのはもちろんですが、ロット管理の手法についても同じレベルで気を使ったほうが良さそうです。

市販EAは固定ロットで運用することが多いと思いますが、固定ロットという安心感も落とし穴だと思います。

EAのロジックとロット管理が同等の重要性であるならば、ロットを手動で上げるのはロジックを変えるのと同じくらいのインパクトなのではないかと思いました。

私はロット変更でよく失敗するので、試しに市販EAを1ヶ月ずつバックテストして結果に応じてロットを裁量で変更するシミュレーションをしてみました。

ロット数損益
1月0.1±0ドル
2月0.1+22ドル
3月0.1+165ドル
4月0.2+317ドル
5月0.3-589ドル
6月0.1-154ドル
7月0.02+19ドル
8月0.05+54ドル
9月0.1+197ドル
10月0.15+100ドル
11月0.2-128ドル
12月0.2-8ドル
合計-5ドル

次に同じ条件で固定ロットのまま変えなかった場合の結果を掲載します。

ロット数損益
1月0.1±0ドル
2月0.1+22ドル
3月0.1+165ドル
4月0.1+158ドル
5月0.1-197ドル
6月0.1-154ドル
7月0.1+98ドル
8月0.1+107ドル
9月0.1+197ドル
10月0.1+67ドル
11月0.1-64ドル
12月0.1-4ドル
合計+395ドル

一方は1年間運用してマイナス5ドル、もう一方はプラス395ドルという結果になりました。(私の裁量センスが無いことも再確認できてしまいました・・・)

ここでのポイントは固定ロットだからプラスになったということではなく(もちろん逆もあり得ますので。)、裁量でロットを変更した場合は本来のEAのパフォーマンスではなくなるということです。

そこで「自動でロットを計算するタイプ」にするか「裁量でロットを変更するにしてもしっかり検証された状態で変更する」ことが考えられます。


自動でロットを変更するタイプを採用する場合

通常はこちらを推奨しますが、万が一ロット管理ロジックに不具合があった場合に備えて以下でリスクを抑えることができます。 

  • 1口座につき1EAにする
  • MT4/MT5側で自分が決めたMAXロットを設定できる方法を探す(まだやり方が分からないです。)

[裁量でロットを変更する場合]

  • 裁量のロット変更基準を明確にして、変更を加味したバックテストを行う

裁量でロットを変更する場合は、おそらく頭の中で「〇〇〇だから×××だし・・・ロットを上げよう」ということが自動で行われていると思いますが、それを具体的なルールに落とし込んでしまえばバックテストすることも可能かと思います。



最後に

途中からマーチンゲールが全く関係ない話になってしまいましたが、ロット管理の重要性についてはご理解いただけたのではないかと思います。

ロット管理についてはまだまだ勉強不足なので、より適切なロット管理方法について今後も考えていきたいと思います。