VIXに代わるS&P500フィルターのアイデア

クリスマスツリー

面白いフィルターを見つけたのでアイデアを共有します。

このアイデアは過去のVIX検証から派生したものなので、まだご覧いただいていない方は先に以下をご確認ください。

MT5のカスタム銘柄にVIXを取り込んで有用性を検証する

市販EAのフォワード結果をバックテスト上でほぼ完ぺきに再現する

朝スキャEAにVIX(恐怖指数)フィルターを付けたら衝撃の結果に・・・

 MT4/MT5でリアルタイムにVIXを判定できるようにしてみたけど・・・

新フィルター作成の経緯

VIXをフィルターに使えば一部EAのパフォーマンスが向上することが分かりましたが、通常のやり方ではMT4/MT5でVIXを取得することができません。

外部から取得することはできますが、データの信頼性や安定性が落ちてしまいますので完全に自動で動かすのは少し難易度が高いというところでした。(外部側の仕様が少しでも変わるとデータが取得できなくなってしまうからです。)

有用なデータでも手軽にMT4/MT5でバックテストできてリアルでも動かせないと実用が難しいという課題が残っていましたので、MT4/MT5がしっかり配信しているデータでどうにかならないかと考え始めたのが新フィルター検討のきっかけです。

※業者がVIXを配信してくれるのが一番楽なので、現時点で安定して取得する方法はないか?今後VIXを導入する予定はないか?の2点を問い合わせてみましたが、安定して取得する方法は無いし、導入予定も今のところ無いという話でした。



S&P500フィルターとは?

お察しの通り私が勝手に命名したフィルターです。

VIXと同様に、USDJPYの取引戦略においてこのフィルターを使うことでパフォーマンスが向上する可能性があります。

VIX20超えをフィルターするとパフォーマンスが向上するということならば、「要はS&Pが通常とは異なる状態ならフィルターすればいい?」と仮定してみました。

そこで以下のようなインジを作ってUSDJPYとの関連性を見ていきました。

各国の指数

S&Pだけでも良かったのですが念のため各国の指標も載せた感じです。

  • 緑・・・S&P500
  • 黄・・・EU50
  • 赤・・・日経225
  • ピンク・・・中国50

ここで思ったのが通常時はメインウインドウのUSDJPYとサブウインドウ緑のS&Pが逆の動きをするという部分です。(もしかしたら常識なのかもしれませんが私は知りませんでした。)

S&P500が上がるということはドルが強いということで円安に振れそうですが、円高気味になります。インジの作り方が間違えていると困るので念のためTradingViewでも確認してみます。

USDJPYとS&P 

概ね思った通りなので問題なさそうです。

もちろん完全に逆に動いているわけではありませんが、逆に進む傾向にあると仮定しました。

そこで以下の単純なフィルターを作成しました。

  • 1本前のバーのS&Pが陽線ならUSDJPYの買いはしない
  • 1本前のバーのS&Pが陰線ならUSDJPYの売りはしない

※バーは1時間足固定で検証しました。例えば検証EAが5分足でもS&P500フィルターは1時間足を参照します。



検証

以前も使った朝スキャ市販EAにフィルターをかけます。

VIX20フィルターを付けた場合とも比較できるように「ノーマル、VIX20フィルター有り、S&P500フィルター有り」の3つのデータを並べました。

検証EA-No.1

市販A(そのまま)
ノーマル
VIXフィルターを入れた結果のグラフ(複数ポジ)
VIX20フィルター有り
市販A(フィルター有り)
S&P500フィルター有り

VIXの時と同様にパフォーマンスが向上しました。

項目名ノーマルVIX20フィルターS&P500フィルター
トレード数71
5847
損益767795
PF1.531.832.25
DD3.57%2.46%2.40%


検証EA-No.2

市販B(そのまま)
ノーマル
VIXフィルターを入れた結果のグラフ(1ポジ)
VIX20フィルター有り
市販B(フィルター有り)
S&P500フィルター有り

PFではVIX20フィルターより劣りますがDDではかなり上をいっています。

項目名ノーマルVIX20フィルターS&P500フィルター
トレード数76
6250
損益-168-44-50
PF0.740.910.87
DD22.10%11.58%8.41%


検証EA-No.3

市販C(そのまま)
ノーマル
VIXフィルターを入れた結果のグラフ(複数通貨)
VIX20フィルター有り
市販C(フィルター有り)
S&P500フィルター有り

全ての数値が向上しました。

項目名ノーマルVIX20フィルターS&P500フィルター
トレード数67
5934
損益-252-192-93
PF0.300.350.41
DD26.16%20.18%10.63%


この時点の感想

この時点でVIXと同等のフィルターということが分かりました。オーバーフィットが嫌なのでフィルター側の数値も一度も変えていません。

良いフィルターであることは分かりましたが、思ったよりもトレード数が減ってしまいましたので、追加で検証を行うことにしました。

追加分は自作EAで朝スキャではありません。あえてノーマルなものを選択しました。



検証EA-No.4

自作A(修正前)
ノーマル
自作A(修正後)
S&P500フィルター有り

利益は減りましたが、PFが増加してDDが減少しているのでトレードの精度は上がっています。

項目名ノーマルS&P500フィルター
トレード数101
45
損益494254
PF2.815.09
DD5.20%3.79%


検証EA-No.5

自作B(修正前)
ノーマル
自作B(修正後)
S&P500フィルター有り

検証4と同じく利益が減少して他は向上しました。

項目名ノーマルS&P500フィルター
トレード数37
25
損益225170
PF2.192.42
DD7.67%3.95%


結論

USDJPYのEAなら、このフィルターを試してみる価値があると思います。

他の通貨でも使えるかもしれませんが検証はしていません。

S&P500として使ったのはXMのUS500Cashです。海外であれば他の業者でも同等のものがありますので以下のように簡単にデータを取得して検証できると思います。


double sp_1=iClose(“US500Cash”,PERIOD_H1,1);
double sp_2=iClose(“US500Cash”,PERIOD_H1,2);


海外業者の選択は以下を参考にしていただければと思います。検証だけするならサポートが最も手厚いXMをお勧めします。(少しでも困ったり疑問に感じたりすればすぐに質問できますので。)



最後に

今回のフィルターもVIXの時と同様で最初に与えた設定値を全く変更せずにパフォーマンスが向上しましたので、まだまだ発展する可能性がありそうです。

皆様のご意見のおかげで今回も有意義な検証をすることができました。ありがとうございます。

自動売買に興味がある方は以下もご参照ください。