MT5のカスタム銘柄にVIXを取り込んで有用性を検証する

2018年12月11日

恐怖

VIXはトレーダーの間でよく話題になる指数ですが、あまり使ったことが無かったので私のEAでも機能するか検証してようと思います。

また、MT5にはカスタム銘柄の登録も可能なので、VIXを登録してみたいと思います。

VIXとは

恐怖指数(きょうふしすう、英: volatility index, VIX)とは、シカゴ・オプション取引所(英語版)(CBOE)が、S&P500を対象とするオプション取引のボラティリティを元に算出、公表している指数。数値が高いほど投資家が相場の先行きに不透明感を持っているとされる。通常は10から20の間で推移する。1993年より発表されるようになった。


出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

この説明で十分かと思いますが、さらに詳しく知りたい方は上記リンク先を確認してください。



MT5への取込み

わざわざ取り込まなくてもデータさえあればファイルを読込んで検証できるのですが、それではつまらないので独自シンボルとして取り込んだうえで、プログラムから参照するようにします。

※MT4への取込みも可能ですが、取込み方とファイル形式がMT5と異なるため、今回はMT5のみで検証します。



データの取得元

VIXのデータは以下サイトから取得しました。

いくつかダウンロードできるデータがあるのですが、今回は、リンク先の「VIX data for 2004 to present (Updated Daily) *」を利用します。

VIX Index Historical Data



取込み用に修正

ダウンロードしたデータは日付部分がMT5に取り込める形式ではないので、少し修正する必要があります。

VIXのオリジナル版
修正前のオリジナルデータ

VIXの修正版
修正後のデータ

修正した部分をまとめます。

  • 日付の形式を変更(数式で無理やり変換しました。。)
  • TIME列を追加
  • TICKVOL列を追加
  • VOL列を追加
  • SPREAD列を追加

使わない列も結構あるのですが、取込みの形式上列を追加しました。

この部分の変換をしっかり行ってMT5のフォーマットに合わせれば、どんなデータでもMT5に取り込むことが可能です。



MT5にVIXを取り込む

(1) MT5を開いた状態で「Ctrl + u」を押下してください。

(2) 左側のツリーで「Custom」を選択して、下の「カスタム銘柄を作成する」をクリックしてください。

※何かしらの銘柄を選択した状態で「カスタム銘柄を作成する」をクリックすると、その銘柄がテンプレートになって作成されるのでご注意ください。(特に問題は無いですが不要部分を消すのが面倒なので。)

MT5のカスタム銘柄作成


(3) 銘柄に「SP500VIX」少数桁に「2」を入力して、「YES」をクリックします。

カスタム銘柄設定


(4) 「チャートバー」タブを選択します。銘柄がSP500VIXになっていることを確認して「バーをインポートする」をクリックします。

バーのインポート


(5) 「選択」をクリックして、先ほど修正したファイルを選択します。その他は赤枠の通りに設定してください。問題なければ「YES」をクリックします。

バーのインポート設定

※問題がある場合はこの時点でデータ部分が赤になりますので、その場合は再度データを見直してください。

※日付部分を確認すると本来は2018年までデータがあるはずが、2012年までしかないように見えます。これは見た目だけの問題で実際はしっかり取り込まれますので、心配しないでください。



(6) データが取り込まれたことを確認して、「仕様」タブをクリックしてください。

バーインポート後の画面


(7) 「SP500VIX」が選択された状態で左下の「銘柄を表示する」をクリックして、右下の「OK」をクリックします。

完了


(8) 気配値表示にSP500VIXが表示されたかと思います。

値が何も入っていませんが、VIX自体を取引きするわけではないので気にする必要はありません。

気配値表示


(9) チャートにも表示可能になっていますので、OHLCが正しいか確認しておくのも良いかと思います。

チャート

チャートに表示できたということは、EAの中でもアクセス可能になったということなので、これで準備完了です。

このVIXにテクニカル指標などを付け足して判定に使うのも楽しそうですね。

カスタムシンボルの取込みについては、こちらのページに合成銘柄の作成なども記載されているので興味があればご参照ください。とても面白い内容だと思います。



VIXの検証

適当なEAの「通常時」と、「VIXが20以上の場合はトレードしないフィルターを入れた」場合のパフォーマンスを計測します。(直近1年で検証)

逆張りEAで検証

上から順にUDJPY, GBPJPY, EURUSD, EURGBPの結果です。

時間通常時VIX20フィルター有り
M5111.7
97.67
M15106.88110.77
H447.6849.32
D149.4263.05
時間通常時VIX20フィルター有り
M559.81
59.85
M1561.0763.11
H460.6360.65
D1124.03117.31
時間通常時VIX20フィルター有り
M554.43
54.85
M1552.7755.37
H454.6052.82
D156.0056.00
時間通常時VIX20フィルター有り
M578.67
87.69
M15202.34252.34
H455.1755.21
D1193.77217.90


ブレイクアウトEAで検証

上から順にUDJPY, GBPJPY, EURUSD, EURGBPの結果です。

実は先ほどと同様のフィルターを使ったところ全く機能しなかったので、真逆のバージョン(VIXが20以下で取引しない)のデータも一緒に掲載しました。

時間通常時VIX20フィルター有りVIX20以下をフィルター
M5110.86
96.26119.33
M1597.2479.54118.01
H4107.2083.93107.22
時間通常時VIX20フィルター有りVIX20以下をフィルター
M564.11
73.9469.70
M15115.2896.9593.30
H498.13108.8590.76
時間通常時VIX20フィルター有りVIX20以下をフィルター
M578.29
77.3586.53
M1587.0685.4684.98
H481.4092.5085.96
時間通常時VIX20フィルター有りVIX20以下をフィルター
M569.39
62.70107.35
M1563.4057.8299.65
H442.8951.1178.42


結論

逆張りEAはVIXが低い方が上手く機能し、ブレイクアウトEAは逆にVIXが高いほうが上手く機能しました。(まだまだ検証数が足りず、数字遊びの領域を出ていませんが。。。)

ブレイクアウト戦略は、ある意味では異常値を捉えてトレードするということなのでVIXが高いほうが機能するというのも当たり前なのかもしれません。

いずれにしてもフィルターの1つとして利用する価値があると感じました。



最後に

外部データの取込み検証はとても楽しかったです。

今回はVIXの有用性を確認するために過去データをMT5に取り込んで検証しました。後続の検証も行っていますので、興味のある方は以下もご覧ください。



MT5に興味がある方は以下もご覧ください。