MT5でスワップトレードの検証をする

2018年11月24日

金利

MT5ではスワップを重視したEAの検証も簡単にできます。

今回は「毎日23時55分にスワップがプラスになっている方向にエントリーした場合」と、「検証初日にスワップがプラスになっている方向に1度だけエントリーして、スワップを積み上げていった場合」の検証を行います。

23時55分という数字は、各業者が基本的には0時にスワップを付与するので、その少し前という意味で選びました。

 

なぜMT5で検証するのか?

MT4ではバックテスト時にスワップを表示する部分が無く、業者によって計算されていたりされていなかったりするからです。

同条件で、とある大手国内業者を比較したものを掲載します。

[2社の合同条件]

  • 検証通貨はUSDJPY
  • 買いスワップがプラス
  • 10月1日に買い
  • 10月2日に買い値と同値でTP注文
  • 同値で決済

 

[業者A]

MT4業者Aのバックテスト結果

 

[業者B]

MT4業者Bのバックテスト結果

 

上図から、同値で建てて同値で決済されていることが分かるかと思います。

しかし、結果は「一方はスワップが無視されもう一方はしっかりプラス」されています。

つまり、業者Aではスワップを加味した検証ができないことが分かります。

これはとても興味深い結果ではないでしょうか。

 

「業者A」に関しては、1回のみの結果では分かりづらいので数年にわたって検証しました。

147回の取引、さらに2週間以上ポジションを保有していたパターンもありましたが、一切スワップは付与されていませんでした。
※あくまでもバックテストの結果なので、リアルではもちろん正常にスワップが付与されます。

 

次に、海外業者ですがMT5での結果をお見せします。

MT5のバックテスト結果

しっかりとスワップに数値が入っています。

さらに、手数料ありの業者であれば手数料にも数値が入ります。

検証する側からすれば、とても透明性が高いツールと言えるのではないでしょうか。

 

検証に使う業者

国内業者ではMT5が利用できないので、MT5が利用できてスワップの値がある程度まともな以下2つの海外業者を使って検証します。

  • XMTrading
  • FXPro

 

検証

検証条件

期間

2016年1月1日~2018年11月24日のおよそ3年間とします。

 

通貨

代表的な通貨と、スワップが高いことで有名な通貨で検証します。

  • EURUSD
  • USDJPY
  • USDTRY

 

プラススワップ方向に1度だけエントリー

バックテスト初日の23時55分(MT5時間)に「買い/売り」でプラスのスワップになっている方向にエントリーします。

 

EURUSD

[XMTrading]

プラススワップ方向に1度だけエントリー(XM EURUSD)

 

[FXPro]

プラススワップ方向に1度だけエントリー(FXPro EURUSD)

 

USDJPY

[XMTrading]

プラススワップ方向に1度だけエントリー(XM USDJPY)

 

[FXPro]

プラススワップ方向に1度だけエントリー(FXPro USDJPY)

 

USDTRY

[XMTrading]

プラススワップ方向に1度だけエントリー(XM USDTRY)

 

[FXPro]

プラススワップ方向に1度だけエントリー(FXPro USDTRY)

 

評価

トルコリラは凄いですね。

80%も逆方向に進んでいるのに、スワップのおかげでプラスになっています。

その他の通貨を見ても損益ではかなりマイナスになっているにもかかわらず、しっかりスワップで巻き返しています。

スワップの力が大きいことが分かります。

 

さらに期間を1年長くして検証した結果(グラフ)を掲載します。(XMのみ)

 

[EURUSD]

XMのバックテスト期間を1年長くして検証(EURUSD)

 

[USDJPY]

XMのバックテスト期間を1年長くして検証(USDJPY)

 

[USDTRY]

XMのバックテスト期間を1年長くして検証(USDTRY)

 

スワップ狙いでも十分に利益になっていることが分かります。

これまで検証しなかったことを後悔しました。。。

 

毎日23時55分にプラススワップ方向にエントリーする

エントリーは時間通りに執行するだけなので簡単ですが、エグジットの条件をどうするかが問題になります。

あくまでもスワップの恩恵のみでどこまで戦えるかの検証になりますので、シンプルに一定以上(0~3pips程度)の利益で利食い、一定以下の損失(-100~-300pips程度)で損切とします。

利食いにも損切にもならない場合は、建玉を翌日に持ち越します。

 

EURUSD

[XMTrading]

毎日エントリー(XM EURUSD)

 

[FXPro]

毎日エントリー(FXPro EURUSD)

 

USDJPY

[XMTrading]

毎日エントリー(XM USDJPY)

 

[FXPro]

毎日エントリー(FXPro USDJPY)

 

USDTRY

[XMTrading]

毎日エントリー(XM USDTRY)

 

[FXPro]

毎日エントリー(FXPro USDTRY)

 

 

評価

明暗分かれました。

ある意味ではXMとFXProの明暗も分かれてしまいましたが・・・その検証は別で正式に行いますのでここではスワップについてのみ考えてください。

 

USDTRYはスプレッドがとても広いので、あっという間に損切に引っかかり、短期で利益を上げるのは難しそうです。

レバレッジ1で損切無しというのがUSDTRYでは最強に感じました。

 

一方でEURUSDに関しては、プラス方向のスワップを狙うだけで、ある程度の優位性が出ました。

 

最後に

私はこれまで、あまりスワップを意識してEAを作ってきませんでした。

例えば「(作成/購入)したEAを1ヶ月リアル口座で動かして、スワップ合計が大きなマイナスになっていなければ問題ない。」といった考え方です。

もちろんそれが完全な間違いとは思いませんし、スワップを考慮しただけで勝てるようなるとも思いません。

 

しかし、スワップを絡めるだけで売買システムがよりよくなる可能性があることは考慮するべきでした。

今後は外部から「スワップを考慮するか?しないか?」を設定できるようにして、しっかり検証していこうと思います。

 

スワップがマイナスかを判定する処理は以下で作成していますので、気になる方はご確認いただければと思います。

トレード前の状況を確認するクラスの作成|MQL入門(11回目)

 

[MT5が使える業者]