凡人こそシストレをやるべき理由

2018年10月20日

巨大システム
シストレ(システムトレード)をやったことが無い方は、「怖い/難しい」というイメージをお持ちではないでしょうか。

やり方が難しいかは別として、儲けるのは裁量のほうがはるかに難しいです。

裁量トレードでは、ある程度特別な才能が無いと成功できないといえます。

もちろん私は凡人です。

色々と考えた結果、私のような凡人こそシストレをやるべきだという結論に至ったため、その理由を書いていきます。

システムトレードを定義する

いきなり横道に逸れてしまいますが、まずは定義をしっかりしないことには始まらないのでご容赦ください。

トレードの種類

シストレか否かで考えた時に以下3種類に分かれます。

  1. システムトレード
  2. 裁量トレード
  3. 半裁量トレード

 

システムトレードとは?

ネット検索をした結果、以下がしっくりきました。

全自動取引(システムトレード)とは、自分で決めた取引ルールを設定をし、設定後はそのルールに従ってパソコン(システム)が機械的かつ継続的に行ってくれる取引のことです。 為替が設定した内容にヒットした場合、自動で注文を執行します。

出典:カブドットコム証券株式会社

為替に特化した記載となっていますが、マーケット全般においても同じ定義と考えられます。

 

裁量トレードとは?

ファンダメンタルズやテクニカルを元に、自分自身の勘と経験で売買するトレードを指します。

ここでは、チャート解析などをして、ある程度自分の売買ルールに沿って取引している手法も裁量トレードとして分類します。

 

半裁量トレードとは?

システムトレードソフトを利用しますが、「状況によりエントリーを制限する。または状況により建玉を手動決済する。」・・・つまり、システムトレードソフトを使った裁量トレードを指します。

大枠ではシステムトレードに分類されるのか裁量トレードに分類されるのか賛否分かれますが、ここでは裁量トレードに分類します。

 

裁量トレードで儲けるのが難しい理由

適性

お金が減っていくプレッシャーの中で正しい決断をすることができるのは、限られた人だけです。

また、ルール通りに行動するという難しさもあります。

損切りルールを破り含み損を抱えたまま過ごす週末の辛さ・・・皆様も一度は経験したことがあるのではないでしょうか。

デイトレーダーであれば、刻々と変化するマーケットを見ながら、ルールに沿って正しい決断をリアルタイムに下していくことになります。

以下をすることに強いストレスを感じる方は、向いていない可能性が高いです。

  • お金が減っていくのを見る
  • ルール通りに行動する
  • 状況に応じてリアルタイムに決断する
  • 画面を見続ける

失敗しながら反復練習すればある程度適応できるようになりますので、最重要項目には感じません。

実際に勝てるか勝てないかというのは、別のところにあります。

 

トレードする根拠が曖昧

「移動平均線を上抜けたら買おう。」

何故そう思うのでしょうか?

例:「最近、移動平均線上抜けで更に上げる傾向にある。下抜けたところで途転すれば儲かりそう。」

この例を考えた時に、疑問が発生します。

  • 直近1ヶ月を確認して本当にプラスになっているのか?
  • 直近1年分を確認した結果はどうか?
  • 含み損としてはどの程度まで行く可能性があるか?
  • 何回分確認したのか?
  • 目視ではパターンの見逃しもあったのではないか?
  • 手数料を考慮したか?

 

事前検証できない

裁量トレードは、過去を数字で表すことができません。

以下のような売買を行った場合、本当に儲かる確率の高い判断だったのかを検証することができません。

  • ファンダメンタルズ要因・・・買う
  • テクニカル要因・・・買う
  • シストレソフト・・・エントリーしない
  • シストレソフト・・・手動決済

 

結果の評価ができない

事前検証したうえで想定結果が生まれ、想定結果と実際の結果を比較することで評価ができます。

事前検証や具体的な想定結果がない状態では結果を評価することは難しいです。

 

ということは・・・

裁量トレードで何年も連続で儲けている方はいると思います。

ただ、評価できないことから「儲かる」という結果を残すことができるのですから、特別な才能か運が無いと難しいのではないでしょうか。

私は、自分にそういった才能が無いと判断できたので、システムトレードを選択しました。

裁量や半裁量で儲ける力があれば、そちらを選択していたでしょう。

 

システムトレードはどうなの?

システムトレードだから儲かるわけではない

儲けに直結するのは、現時点で機能する有効な売買ルールを持っているかどうかです。

そこは裁量トレードでもシステムトレードでも同じです。

システムトレードの良いところは、具体的な想定結果と実際の結果により、自分の中で常に説明のつく行動方針を持つことができることです。

例えば以下のように考えることで、ある程度定量的な判断が下せるのではないかと思います。

  • 95%の確率で1万円儲かり、5%の確率で10万円損する。
  • 100回取引したとすれば、95万円の利益と50万円の損失になる。
  • 1回あたりでの期待値は4500円だ。
  • 期待値が正ならベットし続ければいい。
  • 実際に運用した1ヶ月間では、80%の確率で1万円儲かり、20%の確率で損をしている。
  • これは過去にも起こっていたのか?
  • 起こっていないならば、想定できていない結果だから停止するべきだ。

 

システムトレーダーは何をするべきか

無駄なことに時間を使わない

分かっていてもやってしまう最も無駄なことが、建玉の状況を頻繁に確認してしまうことと、含み益や含み損に一喜一憂することです。

半裁量トレーダーであれば手動決済の判断基準の1つになるため、含み益含み損の状態を確認する必要があるかと思います。

しかし、純潔なシステムトレーダーはそこに時間を使っても生産性ゼロです。

各シストレソフトの含み益や含み損は、事前に検証されているべきで、どのようなことがどのような確率で起こるかは事前準備で検討する話になります。

 

事前準備が90%

事前準備でやることを列挙します。

  • 儲かりそうなソフトを探す・作る
  • 儲かりそうなマーケットを探す
  • 新しい手法が無いか探す
  • 新たな脅威が発生していないか確認
  • 各ソフトのリスクが想定通りか確認
  • 全体のリスクが想定通りか確認

 

運用状態の確認が残り10%

時間があれば、以下を確認します。

  • 建玉がある場合、Entryポイントが正しかったか確認
  • 建玉がある場合、Exitポイントを通過したのに決済されていないことが無いか確認
  • その他、想定外のエラーが出ていないか確認
  • 機能しなくなっているソフトが無いか確認

 

まとめ

実際にシステムトレードと裁量トレードを長年やってみた結果、裁量トレードで成功することが極めて難しいと感じたので、記事にしました。

個人的な見解も多く入れましたので、賛否あるかと思いますが、1つの考え方として参考にしていただければと思います。

今回の記事のまとめ

  • 裁量トレードで儲けるには特別な才能が必要
  • システムトレードは数字を元に判断を下す

シストレに興味がわいた方は、以下もご確認いただければと思います。