仮想通貨(ビットコイン)売買で機能するEA作成と現状の問題点解析

2018年10月17日

ビットコイン

今回は仮想通貨(ビットコイン)売買である程度勝てそうなEAを作成していきます。

また、仮想通貨業界特有の問題点にも触れていきますので、この記事を読んでいただければ仮想通貨でEAを使った自動売買をする際の不安が解消するのではないかと思います。

口座開設

国内ならBITPoint一択

国内業者で、現在(2018/10/17)MT4で自動売買できるのはBITPointしかありません。
金融庁から仮想通貨交換業者として認定されていますので、問題はありません。

2018/12/28時点ではBITPointのMT4はおすすめできないという結論です。

詳しくは「BITPointのスプレッドがあまりにも酷い」をご覧ください。

ただ、検証する分には特に問題ないので、口座開設だけしておくのが良いのではないでしょうか。

BITPOINT

 

プログラムを作成する

元になるEAの準備

別記事で作成したEAをベースにしますので、まずは以下を確認してください。

最短でEAを作る(第2回)

押し目エントリーのEA作成(第5回)

また、EA自体を作成したことが無い方は、メタトレーダー(MT4/MT5)で自動売買するための事前準備(第1回)から見ていただくと分かりやすいかもしれません。

 

試しにそのまま動かす

BITPointのMT4に上記プログラムを持ってきて、コンパイルしてください。

PullBackという名前でしたが、私はPullBackEAforBTCJPYにしました。(どちらでも構いません。)

早速以下設定をして動かしてみましょう。

  • 通貨ペア・・・BTC/JPY
  • 期間・・・M30
  • 期間を指定・・・チェック無し
  • ビジュアルモード・・・チェック無し

パラメタも基本的にそのまま動かしますが、USD/JPYのテスト時と掛ける金額をある程度合わせるためlotは1.0にしてください。

また、limit_spredに関してもUSD/JPYとはそもそもの幅が違いますので1000にします。
バックテスト設定

まずまずの結果になったのではないでしょうか。

そうです。「プログラムを作成する」と記載しましたが、実は今回作成する必要はないのです。

作成したEAを他の商品でそのまま動かせるのは、チャンスが広がりますしMT4の大きな利点と言えます。
バックテスト結果(グラフ)

バックテスト結果(レポート)

 

動作確認はしないの?

このプログラムは既にUSD/JPYで実績があるものなので、「操作履歴」でエラーが出ていないことを確認するのみでOKです。

新しく作成したEAの場合は、想定通りの動きをしているか確認するために必ず事前に動作確認を行ってください。

 

最適化

前半部分の成績が悪い理由は後で記載しますが、後半部分でも伸び悩みが見られるので最適化で改善していきます。

[2018.03.01]~[2018.08.01]で最適化を行いました。
最適化結果

 

今回は上記のパラメタを選択しました。

画像ではパラメタ部分が全部写っていませんので、以下に記載します。

設定項目
ma_period 160
entry_rsi_buy 10
entry_rsi_sell 80
exit_rsi_buy 95
exit_rsi_sell 5

最適化後のパラメタで念のため、再度「2017.08.01」~「2018.08.01」のバックテストをしておきます。
バックテスト結果

 

フォワードテスト

残りの期間(およそ2ヶ月半)でフォワードテストを行います。
フォワードテスト結果

直近少し伸び悩んでいますが、カスタマイズ無しでこの状態なので見込みがあるのではないでしょうか。

 

仮想通貨を売買する際の問題点

マーケットが未成熟

仮想通貨はまだ歴史が浅く、マーケットが不安定です。

これは、EAの寿命が短くなる可能性を示唆しています。

例えば2017年12月に機能したEAが2018年1月には全く機能しなかったりします。

勿論為替でも起きえますし、仮想通貨もどんどん安定してくると思います。

ただ、現時点では常に明日機能しなくなるのでは?という可能性を考えながら運用した方が良いです。
以下のように、たった2年の間でもボラティリティや出来高が大きく異なります。
ビットコインのチャート

 

手数料が高過ぎる

「手数料は無料です。」

「本当にそうですか?」

何を手数料と感じるかは人それぞれですが、まずはBITPointから引用した以下を確認してください。

手数料について

ビットポイントFX取引手数料は無料ですが、別途スワップ費用が発生いたします。

【スワップ費用について】
新規建て時ならびに当取引日から翌取引日へ建玉を持ち越した場合(ロールオーバー)は、売・買の建玉に関わらず、BTCの当取引日終値から計算したBTC建玉の評価価額(JPY)に対し、0.035%のスワップを徴収いたします。
【BITPointFX MT4画面のターミナルの「手数料」「スワップ」にてご確認いただけます】
新規建時に発生するスワップ費用は、売・買の建玉に関わらず、新規建玉金額の0.035%が「手数料」に表示され、建玉を持ち越した場合(ロールオーバー)は、売・買の建玉に関わらず、建玉を持ち越した時点で建玉の評価価額(JPY)に対し、0.035%が日々徴収され「スワップ」に表示されます。

引用元:株式会社ビットポイントジャパン

FX(外国為替証拠金取引)のみご経験の方は特に注意が必要ですが、以下の点にご注意ください。

  • スワップはマイナスしか存在しない
  • エントリーした時点でスワップ発生(BITPoint特有)

 

実際取引したら手数料はどこまで影響するのか?

検証として、先ほどご紹介した自作EAを少しだけカスタマイズしたものを0.1ロットで運用しました。

結果は現状プラスで推移しています。
取引結果

上記はMT4のターミナルの結果をそのまま貼り付けて合計の項目を追加したものです。

 

手数料って何?

これはおかしいですね。BITPointは手数料が無料のはずです。

しかし、よく先ほどの引用文を読み返してください。

「新規建時に発生するスワップ費用は、売・買の建玉に関わらず、新規建玉金額の0.035%が「手数料」に表示され・・・」と記載されています。
つまり、MT4の「手数料」に記載されている値は、新規建時に発生したスワップだったのです。

また、BITPointでは16時にスワップが発生します。こちらはMT4の「スワップ」に累積されていきます。

15時頃エントリーした場合は、エントリー時と16時のタイミングでスワップ(MT4上の「手数料+スワップ」)が引かれます。

サポートに問合せた結果、反映していただいた部分なので間違いありません。

 

スワップ高過ぎない?

高いです。
計算すると、EAの利益の29%がスワップで持っていかれています。

更に悪いことに、スワップはバックテストに反映されません。

これも念のため、サポートに確認したので間違いないかと思います。

 

スプレッドは大丈夫なの?

結論から言うと、大丈夫ではないです。

私が見ていた期間(2018年10月1日~10月17日)の話になってしまいますが、スプレッドは概ね500円~800円の間でした。

真ん中を取るとして、70万円に対して650円のスプレッド。

およそ0.1%です。

USD/JPYでスプレッドが0.5pipsというのを考えると、以下のように112万円に対して50円となります。

112円×1万ドル=112万円

0.5pips×1万=50円

およそ0.005%です。

[後日追記]
※その後もBITPointのスプレッドは確認していたのですが、2018/10/18以降とてつもなく高いスプレッドが頻繁に確認できました。スプレッド4000円超えです。
これでは全く話にならないので、BITPointに問合せました。
問合せた結果はBITPointのスプレッドがあまりにも酷いにまとめました。
 

まとめ

現状のBITPointでは、高頻度の取引で利益を出すのはとても難しいと考えられます。

ただ、今回準備したEA程度の頻度であればどうにか利益を確保できますし、価格競争により今後スワップが安くなる可能性もあります。

スプレッドも流動性が高まれば狭くなっていきますし、中長期のEAにすれば「スワップ+スプレッド」も無視できるほど小さくなります。

以上のことを鑑みると、仮想通貨売買でEAを動かしていくのも現実的なのかなと思います。
勿論手はかかると思いますが、新しいマーケットでもリスクを抑えつつチャレンジしていけば、色々と幅が広がってくるのではないでしょうか。

自作EAに興味がある方は以下もご覧ください。